伊藤 隆敏

情報・人工知能研究

Takatoshi Ito伊藤 隆敏

特任教授

国際金融マーケット・マイクロストラクチャー金融政策

略歴

2015年よりコロンビア大学教授 (兼)2016年より政策研究大学院大学特別教授。1973年一橋大学経済学部卒業。1979年ハーバード大学経済学博士課程修了(Ph.D.)。それ以降、日米の大学で教鞭をとる。ミネソタ大学准教授、一橋大学経済研究所教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、同大学院経済学研究科教授、同公共政策大学院院長、政策研究大学院大学教授を経て、現在に至る。その間、ハーバード大学ケネディー行政大学院客員教授、国際通貨基金調査局上級審議役、大蔵省副財務官、経済財政諮問会議の民間議員など、を務めた。日本経済学会会長(2004年度)。著書に「不均衡の経済分析-理論と実証-」(1985年、東洋経済新報社、第29回日経経済図書賞)、『Japanese Economy』(1992、MIT Press)、「インフレ目標と金融政策」(2006年、東洋経済)、「東アジア 通貨バスケットの経済分析」(共編著2007年、東洋経済新報社)、「インフレ目標政策」(2013年、日本経済新聞社)、「日本財政『最後の選択』-健全化と成長の両方は成るか-」(2015年、日本経済新聞社)、「公共政策入門 ミクロ経済学的アプローチ」(2017年 日本評論社)、Managing Currency Risk(共著、Edward Elger、2018年)、Japanese Economy 2nd edition,(星岳雄と共著、MIT Press, 2020年)

WRHIへの期待

WRHIでは、経済物理学の学問発展の流れに沿って、経済学(ファイナンス)と物理学の融合領域の研究を進めたい。
(1)金融資本市場(とくに外国為替市場、株式市場)の働きについて、高頻度データを用いて、これまでも研究を行ってきたが、これを継続したい。市場参加者の指値の入れ方により、為替レート(または株価)の変動、取引の成立、がどのように影響を受けるかを分析することで、経済システムにとって重要な市場の効率性と安定性が維持されているかの研究を進めたい。
(2)新型コロナウイルス(COVID-19)感染の拡大を機に、感染拡大防止と社会経済活動との両立についての関心が高まっている。コロナ感染拡大プロセスの分析にはSIRモデルが代表的である。一方、経済活動については、消費や投資行動に感染がどのように影響するかをモデル化する必要がある。SIRモデルに精通した研究者との共同研究を試みたい。

2020-現在

東京工業大学科学技術創成研究院 特任教授

2016-現在

政策研究大学院大学 特別教授

2015-現在

コロンビア大学国際関係公共政策大学院 教授

2014

政策研究大学院大学 教授

2012-2014

東京大学公共政策大学院 院長

2004

東京大学大学院経済研究科 教授

2002

東京大学先端科学技術研究センター 教授

2001

一橋大学経済研究所 教授

1999

大蔵省 副財務官

1994-1997

国際通貨基金(IMF)調査局 上級審議役

1991

一橋大学経済研究所 教授

1988

一橋大学経済研究所 助教授

1986

ミネソタ大学経済学部 准教授(テニュア付き)

1979

ミネソタ大学経済学部 助教授

2011

紫綬褒章

2018

Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada (2018). “Did the Reform Fix the London Fix problem?” Journal of International Money and Finance, Volume 80, February: pp. 75-95.

2017

Ito, Takatoshi and Masahiro Yamada (2017). “Puzzles in the Tokyo Fixing in the Forex Market: Order Imbalances and Bank Pricing,” Journal of International Economics, Volume 109, November: pp. 214-234.

2010

Hashimoto, Yuko; Ito, Takatoshi; Ohnishi, Takaaki; Takayasu, Misako; Takayasu, Hideki; and Tsutomu Watanabe, (2010), “Random Walk or a Run—Market Microstructure Analysis of the Foreign Exchange Rate Movements based on Conditional Probability—”, Quantitative Finance, First published:13 December 2010 (iFirst), Hardcopy published as vol. 12, No. 6, June 2012: 893-905.

2010

Hashimoto, Yuko and Ito, Takatoshi, (2010), “Effects of Japanese Macroeconomic Announcements on the Dollar/Yen Exchange Rate: High-Resolution Picture,” Journal of the Japanese and International Economies vol. 24, 2010: 334-354.

2009

Yamada, Kenta; Hideki Takayasu; Takatoshi Ito; and Misako Takayasu, (2009), “Solvable stochastic dealer models for financial markets,” Physical Review-E 051120, vol. 79, Issue 5, May 2009: 12 pages.

1990

Robert F. Engle, Takatoshi Ito, and Wen-Ling Lin, “Meteor Showers or Heat Waves? Heteroskedastic Intra daily volatility in the Foreign Exchange Market” Econometrica, vol. 58, no. 3, May 1990: 525 542.